Урок 1: Источники рыночных данных без затрат

Чему вы научитесь

• Понимать, какие данные нужны агенту для бэктеста и анализа
• Подключать бесплатные источники без API-ключей: yfinance, ИСС Мосбиржи, OKX, AKShare, mootdx
• Различать рынки, которые они покрывают (US, крипто, A-акции, фьючерсы)
• Проверять качество данных до того, как строить на них выводы
• Знать, что доступно по российским инструментам и где искать отчётность РФ-эмитентов

Какие данные нужны агенту

Минимум для исследования — это исторические цены (OHLCV: open, high, low, close, volume) и календарь торгов. Для фундаментального анализа добавляются отчётности эмитентов, мультипликаторы и новости.

Хорошая новость: для учебных бэктестов почти всё это доступно бесплатно. Open-source проекты из этого трека намеренно строятся на источниках без платных ключей, чтобы порог входа был низким (источник: README Vibe-Trading).

Как это выглядит на практике

Подключение данных через yfinance — это несколько строк. Разберём базовый запрос исторических цен.

import yfinance as yf

# Тянем дневные свечи Apple за 2024 год
data = yf.download(
    "AAPL",
    start="2024-01-01",
    end="2024-12-31",
    interval="1d",
    auto_adjust=False,
    multi_level_index=False,
)

# OHLCV: открытие, максимум, минимум, закрытие, объём
print(data.tail())

Здесь interval="1d" задаёт дневной таймфрейм. Параметры auto_adjust=False и multi_level_index=False оставляют плоскую таблицу OHLCV с отдельным столбцом скорректированного закрытия — в версии 1.6.0 без них download отдаёт MultiIndex и уже скорректированный Close. Этого достаточно, чтобы посчитать индикаторы и прогнать бэктест.

Важно: бесплатные источники иногда отдают пропуски, дубли или сплиты без корректировки. Поэтому данные всегда проверяют перед использованием.

Проверка качества данных

Прежде чем строить выводы, прогоните быстрый чек-лист. Грязные данные дают красивые, но ложные результаты.

flowchart TD
    D[Загрузка данных] --> G{Есть пропуски или нули?}
    G -->|Да| F[Заполнить или отбросить период]
    G -->|Нет| S{Цены скорректированы на сплиты?}
    S -->|Нет| A[Взять adjusted close или auto_adjust]
    S -->|Да| L{Совпадает календарь торгов?}
    L -->|Нет| C[Выровнять по торговым дням]
    L -->|Да| OK[Данные готовы к бэктесту]

Следующий урок

Урок 2: Что такое MCP и как подключить финансовый инструмент — стандарт, который связывает агента с источниками данных и бэктестом.